近年來，中信銀行踐行可持續(xù)發(fā)展理念，提升全行氣候風險管理認知水平，積極探索氣候風險壓力測試方法，密切關注氣候風險管理先進方法和實踐成果，與咨詢機構開展溝通，科學提升氣候風險量化水平。 　　2024年壓力測試采用“自上而下”的壓力情景傳導方式，通過選定氣候環(huán)境風險壓力情景、構建銀行承壓指標與宏觀經(jīng)濟變量之間的傳導模型、明確壓力情景下各入模指標的預測值，測算得到不同壓力情景下的承壓指標結果。 　　（一）壓力測試對象 　　行業(yè)對象：根據(jù)國家金融監(jiān)管總局在綠色銀行自評價指標中提供的八大高碳行業(yè)目錄，我行篩選了貸款規(guī)模前三位的鋼鐵、石化、化工行業(yè)作為壓力測試行業(yè)對象。 　　承壓對象：鋼鐵、石化、化工行業(yè)不良率。 　　（二）壓力情景 　　將NGFS無序延遲轉型和溫室世界現(xiàn)行政策作為壓力情景。 　　（三）壓力測試模型 　　宏觀壓力測試采用多元回歸模型。通過尋找宏觀指標與承壓對象（如不良率NPL）的關系，以logit轉換后的NPL為因變量，宏觀因素為自變量建立線性回歸模型。 　　（四）壓力測試目標年份 　　根據(jù)我國“雙碳”戰(zhàn)略碳達峰工作安排，同時結合監(jiān)管和同業(yè)實踐經(jīng)驗，選擇碳達峰目標年份2030年作為壓力測試目標年份。 　　（五）壓力測試結果 　　整體來看，2030壓力年三個行業(yè)不良率較2024年均呈下降趨勢。鋼鐵行業(yè)2030年的不良率相比2024年底保持基本穩(wěn)定，風險狀況在可控范圍之內(nèi)。石化、化工行業(yè)的不良率相比2024年底呈下降趨勢。分行業(yè)看，鋼鐵和石化行業(yè)延遲轉型情景下的不良率比現(xiàn)行政策情景低。化工行業(yè)延遲轉型情景下的不良率比現(xiàn)行政策情景高。